„Standard&Poor's“: spekuliuojama Baltijos šalių rizika

Reitingų agentūros "Standard&Poor's" analitikai tvirtina, kad finansų rinkų dalyviai spekuliuoja Baltijos šalių rizika ir bando iš to uždirbti. Todėl šių šalių kredito draudimo rizikos (angl. credit-default swap, CDS) kaina yra gerokai per didelė ir neatspindi nemokumo rizikos, sako Frankas Gillas, reitingų agentūros „Standard&Poor’s“ analitikas, skelbia portalas vz.lt.

Anot jo, šie sandoriai (CDS) yra vienintelis instrumentas rinkos dalyviams spekuliuoti Baltijos šalių valiutomis, rašo Bloomberg. Analitikas primena, kad Lietuvoje ir Estijoje galioja valiutų valdybos modelis, t.y. visi apyvarton išleisti litai ir kronos yra visiškai padengti atitinkamos šalies turimomis užsienio valiutos atsargomis. Latvijoje latas euro atžvilgiu gali svyruoti po 1% į vieną ar kitą pusę nuo susiejimo kurso.

Šią savaitę Latvijos CDS kaina pasiekė rekordines 1.109 punktų aukštumas, kai „Standard&Poor’s” iki spekuliacinio sumažino Latvijos skolinimosi reitingą.